3月20日收盘后,指数编制公司富时罗素第三步扩容A股将正式生效,这也意味着跟随指数的被动配置资金将于3月20日前完成建仓。

  根据历史经验,之前数次MSCI、富时罗素等指数公司扩容生效日当天,北向资金均在尾盘集合竞价阶段呈现“脉冲式”波动。尤其是2019年11月26日,MSCI的A股扩容第三步正式生效,当天北向资金尾盘再次演绎“标志性脉冲”。以沪深交易所公布的使用额度计,北向资金尾盘使用额度一度超过500亿元。

  不过与此前公告有所差异的是,富时罗素临时公告调整称,本次A股的纳入因子将只提升2.5%,即从15%增加至17.5%。也就是说跟随指数的被动配置资金规模也将随之缩小至约70亿元。

  A股3月份扩容将分两步走

  3月17日,指数编制公司富时罗素临时公告称,将中国A股最后一批纳入指数分成两步实施。即本周五收盘后即将生效的最后一批纳入将实施原规模的四分之一,剩余四分之三将与2020年6月的指数评估一道实施。

  根据富时罗素官网更新的数据,本次A股的纳入因子将只提升2.5%,即从15%增加至17.5%,而非此前的15%增加至25%。

  原计划本次扩容将是富时罗素扩容A股的最后一步,一次性完成剩余40%的总进度,但调整后,本次扩容完成进度缩减至10%,最后30%被推迟至2020年6月。

  这也意味着跟踪指数的配置资金规模随之减小。根据此前的官方测算,原计划的扩容将给A股带来40亿美元的被动资金流入。国金证券策略团队预计有望给A股带来被动增量资金约280亿人民币。纳入规模缩减至原来的四分之一,简单估算也就是说周五生效日有望给A股带来约70亿人民币的被动增量资金。

  北向资金尾盘或有异动

  根据历史经验,之前数次MSCI、富时罗素等指数公司扩容生效日当天,北向资金均在尾盘集合竞价阶段呈现“脉冲式”波动,并带动相关个股股价异动。究其原因,这与部分被动指数基金为了达到最少的追踪误差,而集中以收盘价买入有关。

  尤其是2019年11月26日,MSCI的A股扩容第三步正式生效,该次扩容是2019年内的最后一次,也是规模最大的一次。机构预计,该次扩容将为A股带来约430亿人民币的被动增量资金。

  与此前扩容生效日的情形相同,北向资金尾盘再次演绎“标志性脉冲”。以沪深交易所公布的使用额度计,北向资金尾盘使用额度一度超过500亿元。

  以港交所公布的实际成交计,北向资金当日全天净买入214.29亿元,创互联互通机制设立后的历史新高。

  虽然本次富时罗素的纳入规模有所缩减,但仍有约70亿人民币的增量资金进场。在近期全球主要市场波动幅度加大,北向资金连续多日净流出的背景下,这一增量资金如何表现仍需观察。

  截至午间收盘,北向资金仍呈现总体净流出态势,其中沪股通净流入4.96亿元,深股通净流出25.3亿元。

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  2020年央行公开市场操作情况

编者按

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